Конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes)

Введение:
Простейшие скользящие средние могут быть преобразованы в новый инструмент - конверты скользящих средних. Этот инструмент, как и полосы Боллинджера используется для определения границ текущего движения цены.
Формула.
Индикатор состоит из трех полос:
Верхняя полоса: Moving Average Upper Band = Moving Average +(K/100) x Moving Average
Где К - процент от цены, на который скользящая смещается вверх
Нижняя полоса:
Moving Average Lower Band = Moving Average - (N/100) x Moving Average Где N - процент, на который скользящая средняя смещается вниз.

График:

Описание:
Конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes) состоят из двух скользящих средних (которые могут считаться как простые, экспоненциальные или по другому принципу), смещенными одна вверх, а другая вниз на определенный процент (называемый коэффициентом конверта). Иногда рисуют и третью линию - центральную скользящую от которой происходит смещение. Например, 2%-ный конверт скользящих средних будет выглядеть как 2 линии, первая - скользящая сдвинутая на 2% вверх, вторая - на 2% вниз. Считается, что конверт определяет границы (верхнюю и нижнюю) нормального колебания цен.
Принцип, стоящий за использованием полос следующий: цена всегда после некоторых колебаний возвращается к своему основному тренду (к своей центральной скользящей средней). Это происходит в связи с тем, что чем больше цена отличается от своей основной тенденции, тем больше трейдеров фиксируют прибыль, возвращая цену в "нормальное русло". Чем больше волатильность анализируемого рынка, тем больше границы полос необходимо выбирать.

Использование:
Существует ряд методов использования конвертов:
1.После тщательного подбора коэффициента смещения использование верхней линии в качестве линии сопротивления, а нижней - в качестве линии поддержки. Соответствующая этому тактика: продажа у верхней линии и покупка у нижней.
2.Использование пробития полос в качестве идентификаторов развития движения. Иногда при использовании сигналов тактики пересечения цены собственной скользящей средней, Moving Average Envelopes используют в качестве фильтра. Таким образом, покупка, например, осуществляется тогда, когда цена сначала пересекла свою скользящую среднюю вверх, а затем и верхнюю полосу конверта.

Продажа в обратном случае: когда цена сначала пересекла свою скользящую сверху вниз, а потом и нижнюю полосу конверта. Такая тактика значительно снижает количество ложных сигналов, однако в случае настоящего тренда правильный сигнал поступает позже, и трейдер теряет часть движения (равную или более коэффициенту конверта). Эта тактика хорошо описана в книге ЛеБо, Лукас "Компьютерный анализ фьючерсных рынков". Как и в случае определения параметров обычной скользящей, трейдер при использовании конверта становится перед дилеммой - либо получать больше ложных убыточных входов, либо пропускать часть тренда. Первая тактика используется в основном для краткосрочной торговли, вторая - для средне- и долгосрочной. Новостной портал - который расскажет Вам самые свежие новости мира.

Недостатки:
Как и всякий индикатор, построенный на основе скользящих средних, конверты скользящих средних запаздывают. Конверты скользящих не способны подстраиваться под текущую волатильность рынка как, например, полосы Боллинджера (Bollinger Bands).