Стохастический осциллятор- Stochastic Oscillator (SO)

Введение:
Stochastic Oscillator разработан Джорджем С. Лэйном. Стохастический осциллятор это индикатор, который показывает отношение текущей цены закрытия к максимуму/минимуму за установленный период.

Формула:
Stochastic Oscillator в большинстве случаев выводится на график в виде двух линий. Наиболее распространенной и классической формулой расчета стохастического осциллятора является следующая:

где max(Hn) - максимальный high за N - периодов, min(Ln) - минимальный Low за N - периодов, С0-цена закрытия текущего периода.

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K Эта версия расчета используется в большинстве программ технического анализа.
Однако известны еще несколько вариаций, например, используемая в AFMCharts:

где

- скользящая средняя с периодом N от минимальной цены за последние 3 периода

- скользящая средняя с периодом N от максимальной цены за последние 3 периода

В дальнейшем будем говорить только о первой формуле стохастика. Stochastic Oscillator выводится на графике в виде двух линий: %K и %D. Обычно первая рисуется сплошной линией, а вторая пунктирной.
Существует 3 типа Стохастика: быстрый, медленный и полный. Быстрый стохастический осциллятор состоит из линий %K и %D, будем называть их %K-быстрый и %D-быстрый - это будет означать, что они относятся к быстрому Stochastic Oscillator. Соответственно %K-медленный и %D-медленный будут относиться к медленному стохастическому осциллятору. Основным (тем, с которого начинается расчет) во всех вышеуказанных видах стохастика является %K-быстрый, формула которого приведена выше (классический %K). %K-медленный определяется как скользящая средняя от %K -быстрого обычно с периодом 3. Легко заметить, что %K-медленный идентична %D-быстрому если для сглаживания последнего использовался параметр скользящей равный трем. %D медленный - есть скользящая средняя от %K медленного тоже обычно с периодом 3. В полном стохастике используются три параметра.
1.Как и в версиях быстрого и медленного стохастиков, первым параметром является количество периодов, используемое для создания первоначального %K.
2.второй параметр - сглаживающий фактор, используемый в расчете первоначального %K. Таким образом, на первоначальный %K накладывается еще одна скользящая средняя.
3.третий параметр - это количество периодов, используемое для создания %D.
Полный стохастик является более продвинутым и более гибким по сравнению с медленным или быстрым стохастиками. Полный стохастик, таким образом, является чем-то средним между быстрым и средним стохастиками, а при некоторых наборах параметров может и совпадать с ними. Например, короткий стохастик с параметрами (14, 3) будет эквивалентен полному стохастику с параметрами (14, 1, 3), а медленный стохастик с параметрами (12, 2) будет совпадать с полным стохастиком с параметрами (12, 3, 2).
Таким образом, вывод одного из другого строится по следующим правилам:
- %K (быстрый) = %K, рассчитанный по вышеуказанной формуле (классическая формула)
- %D (быстрый) = простая скользящая средняя с периодом Y от %K (быстрого)
- %K (медленный) = простая скользящая средняя с периодом 3 от %K (быстрого)
- %D (медленный) = простая скользящая средняя с периодом Y от %K (медленного)
- %K (полный) = простая скользящая средняя с периодом Y от %K (быстрого)
- %D (полный ) = простая скользящая средняя с периодом Z от %K (полного)

Описание:
Stochastic Oscillator создан с целью эксплуатировать одно из свойств цен рынка: когда на рынке происходит подъем, то цены закрытия обычно ближе к верхней границе торгового диапазона за некоторый временной интервал и наоборот, при снижении рынка цены закрытия обычно ближе к нижней границе торгового диапазона за определенный временной интервал. Stochastic Oscillator как раз и измеряет расположение цены закрытия последнего периода относительно верхней и нижней границы изменения цены за определенный временной интервал (определенное количество периодов). Если последняя цена закрытия будет близка к верхней границы диапазона изменения цен за период то Stochastic Oscillator будет близок к 100%, если к нижней границе диапазона, то осциллятор будет близок к нулевому значению. Домножение на 100 в формуле осциллятора используется, чтобы преобразовать числовой ряд в процентный ряд. В целом стохастический осциллятор, как и другие виды осцилляторов хорошо работает только на не трендовом участке рынка. Один из наиболее распространенных видов его использования - установка контрольных уровней. Рекомендуется использовать уровни 80 и 20. Таким образом, показания Stochastic Oscillator ниже 20 означают, что рынок сейчас находится в фазе перепроданности, а показания выше 80, означают, что рынок находится в фазе перекупленности. Однако сам Лейн не утверждал, что нахождение Stochastic Oscillator выше 80 - это обязательно сигнал на продажу, а ниже 20 - сигнал на покупку. Актив может расти в цене еще долго, после того как Stochastic Oscillator преодолел уровень 80 и соответственно еще долго падать, после того как он упал ниже уровня 20. Лейн утверждал, что хорошие сигналы поступают, когда осциллятор выходит из зоны перекупленности или перепроданности, т.е. из зоны выше 80 вниз или из зоны ниже 20 вверх. Кроме того, в качестве сигналов используются пересечения линий самого стохастика. Считается что так называемая медленная модификация стохастического осциллятора (о которой говорилось выше), где наиболее волатильная кривая %K дополнительно сглаживается, более популярна среди трейдеров, так как дает более точные сигналы.