Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average)

Введение:
Одним из основных недостатков обычной скользящей средней является присвоение при ее расчете всем ценам одинаковых весов при усреднении вне зависимости от того, ближе или дальше они от текущего момента. Этот недостаток устранен во взвешенном скользящем среднем (Weighted Moving Average). Взвешенное скользящее, таким образом, является модификацией простого скользящего среднего с весами подобранными так, что последние цены имеют в больший вес.

Формула:

где P_i - значения цены i-периодов назад, (i сегодня =1)
W_i значения весов для цены i-периодов назад

Веса могут выбираться различным путем, например, в случае линейно-взвешенной скользящей средней:
W_i = |i-n-1| - веса скользящей средней подбираются так, что последние цены имеют максимальный вес, а дальние - минимальный. Например, для линейно-взвешенной скользящей средней с периодом 5 формула будет выглядеть следующим образом:

P₁, P₂ и т.д. цены сегодня, вчера и т.д.

Веса могут также меняться по логарифмической или параболической функции. Цены также могут быть различными Close, Open, High, Low, Median Price, Typical Price.

Описание:
Взвешенная скользящая средняя представляет собой арифметическое взвешенное колебаний цен за определенный период. В качестве аналитического инструмента она снимает часть недостатков обычной скользящей, но не устраняет их полностью. Существует множество модификаций взвешенной скользящей, использующих различные варианты расчета весов.

Использование:
Все формы использования взвешенной скользящей средней схожи с использованием обычной скользящей средней.

Недостатки:
1.Запаздывание на входе в и на выходе из тренда как правило значительно, но меньше чем у простого скользящего, так как благодаря приданию последним ценам больших весов, она быстрее реагирует на изменение цены.
2.Как и простая скользящая в боковике взвешенная дает очень много ложных сигналов.

3.При входе в расчет цены, отличающееся от уровня цен на рынке, взвешенное скользящее среднее меняется силнее чем обычное, так как последней цене дан самый большой вес, однако при выходе этой цены из расчета скользящего вторичный ложный сигнал не подается. Русское боевое искусство.