Индикатор среднего направленного движения- Average Directional Index (ADX)

Введение:
Дж. Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder) разработал индикатор среднего направленного движения (Average Directional Index -ADX) для того, чтобы определять силу тренда, будет ли тренд развиваться дальше или будет постепенно ослабевать. Индикатор позволяет анализировать тенденции рынка и принимать торговые решения, в том числе и на рынке forex.
Формула:
Рассчитывается положительное и отрицательное направленное движение (Directional Movement или DM) - +DMj и -DMj eсли Highj (максимум текущего бара) > Highj-1 (максимум предыдущего бара), то +DMj = Highj - Highj-1, иначе +DMj = 0
eсли Lowj (минимум текущего бара) < Lowj-1 (минимум предыдущего бара), то -DMj = Lowj-1 - Lowj, иначе -DMj = 0
если +DMj > -DMj, то -DMj = 0
если -DMj > +DMj, то +DMj =0
если +DMj = -DMj, то +DMj =0, -DMj =0
Определяется истинный диапазон - TRj (True Range) TR = максимальному из модулей трех значений |High - Low|, |High - Close j-1|, |Low - Close j-1|.
Где Close j-1 - цена закрытия предыдущего периода.
Примечание: на forex в отсутствии ценовых разрывов максимальным в большинстве случаев будет |High - Low|. Определяется индикатор положительного направления и индикатор отрицательного направления - +DIj и -DIj (Directional Index). +DIj = Exponential Moving Averagej ( +SDI, N) -DIj = Exponential Moving Averagej (-SDI, N) где, если TRj не =0, то +SDIj = +DMj / TRj; -SDIj = -DMj / TRj если TRj = 0, то +SDIj = 0, -SDIj = 0,
Определяется среднее направленное движение - ADXj. ADXj = Exponential Moving Averagej (DX, N) Где DXj вычисляется по формуле:

Сам ADX выглядит следующим образом.

Описание:
Фактически ADX относится к классу осцилляторов, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Несмотря на то, что движения индикатора находится в диапазоне от 0 и до 100, движение выше отметки в 60 происходит достаточно редко. Значение ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, значение выше 40 сигнализирует о сильном тренде. Данные выше 40 могут показывать, как сильный нисходящий, так и сильный восходящий тренд. ADX также может использоваться для определения потенциальных изменений на рынке. Когда показания индикатора переходят границу 20 снизу вверх - это может говорить об изменении тренда и дальнейшем его развитии. Когда индикатор показывает значение меньше 40, падая с более высокого уровня , это может означать то, что тренд потерял силу. ADX выведен из двух других индикаторов, которые также разработаны Уайлдером. Один индикатор Positive Directional Indicator (обозначается "+DI"), второй индикатор - Negative Directional Indicator (обозначается "-DI"). На выбранном временном промежутке +DI- показывает силу движений вверх, а -DI наоборот показывает силу движений вниз за определенный период. Индикатор ADX показывает силу тренда и соединяет в себе +DI и -DI сглаживая затем данные скользящей средней.

Использование:
1.В своем базовом виде сигналы на покупку и продажу поступают на пересечениях +DI/-DI. Сигнал к покупке наступает, когда +DI пересекает снизу-DI, а сигналом к продаже может служить пересечение индикатором -DI индикатора +DI сверху вниз.
2.Важно поймать тренд на ранней стадии развития. Чтобы поймать тренд на ранних стадиях, нужно смотреть, где ADX пересекает 20 снизу вверх. Соответственно падение ADX ниже 40 сигнализирует о том, что текущий тренд ослабляется. Таким образом, ADX показывает наличие или отсутствие тренда, а для определения точек входа и направления входа нужно использовать другие индикаторы.

Недостатки:
Сигнал на вход, поданный пересечением индикаторов -DI и +DI часто бывает ложным, когда бумага или валютная пара находится в торговом диапазоне.